Какие типы неопределенности выделяют. Понятия неопределенности и риска. История возникновения термина "неопределенность измерений"
Тема 2. Риск и страхование.
§1. Понятие риск.
§3. Методы оценки риска.
§4. Классификация рисков.
§5. Управление рисками.
Как выражение неопределенности риск присутствует во всех сферах жизни человека.
Понятие «риск» означает опасность неблагоприятного исхода ожидаемого явления. Всякий конкретный риск представляет собой возможность наступления определенного события. Точное измерении риска возможно математическим путем с применения теории вероятности и закона больших чисел. По своей сущности риск является событием с отрицательными невыгодными экономическими последствиями, которые возможно наступят в будущем, в какой, то момент в неизвестных размерах.
Риск увеличивается если:
1)Проблемы возникают внезапно и вопреки ожиданиям.
2)Поставлены новые задачи не соответствующие прошлому опыту организации.
3)Руководство не в состояние принять необходимые срочные меры, что может привести к финансовому ущербу.
4)Существующий порядок деятельности организации или несовершенство законодательства мешает принятию некоторых оптимальных для конкретных ситуаций мер.
5)Факторы риск и необходимость покрытия ущерба в результате появления вызывает потребность в страховании.
§2. Соотношение понятий риск и неопределенность.
В связи с наличие объективных предпосылок появление различных толкований термина риск и неопределенность, необходимо принять концепцию выбора ряда определений, данных понятий.
Риск | Неопределенность |
1.Н.М. Васильев, Г.Б. Клейнер, они рассматривают риск со следующих позициях в страховых операциях и в управление риском: - возможная опасность - ситуативная характеристика деятельности состоящая в неопределенности её исхода и возможных неблагоприятных последствий в случае не успеха. - возможность или вероятность возникновения ущерба или вреда. - так же они под риском понимают застрахованный интерес - неопределенность страховщик относительно окончательной суммы выплаты по претензии или неопределенность относительного выбора времени осуществление выплат по претензии или оба риска одновременно. | 1.С.А. Абрамов. Неопределенность- неполнота или не точность информации об условиях связанных с исполнением отдельных плановых решений, за которыми могут быть определенные потери, а в некоторых случаях дополнительные выгоды. Выделяют три вида неопределенности: 1)незнание в силу того, что может повлиять на деятельность организации (изучить все не только сложно, но и часто экономически не выгодно). 2)случайность, т.е. в любом прогнозируемом событие могут быть отклонения в результате каких либо случайных внешних воздействий (поломка оборудования, срыв поставки материалов и т.п.) 3)неопределенность противодействия, например, непредсказуемое поведение конкурентов и заказчиков продукции. |
2. Федорова - риск определяется в самом общем виде, как вероятностное распределение результата хозяйственной деятельности субъекта. -риск определяется как отклонение фактических результатов от плановых ожиданий. -риск как распределение вероятности неблагоприятного результата. | 2. Чернов В.А. Неопределенность – это неполное или не точное представление о значении различных параметров в будущем порождаемых различными причинами и прежде всего неполнотой или не точностью информации об условиях реализации решения, в том числе связанных с ними затратами и результатами. |
Классификация неопределенности
I.С точки зрения вероятности выпадения события
1) Полная неопределенность – характеризуется близкой к нулю прогнозируемостью наступления события
Р – прогнозируемость.
t – время.
2) Полная определенность абстрактное понятие – это когда вероятность наступления события равна 100%. Полной определенности соответствует близкое к единице прогнозируемость события.
3) Частичная неопределенность – отвечать таким событием прогнозируемость которых лежит в пределах от 0 до 1.
II.По факторам возникновения, т.е. неопределенности подразделяются на экономические или коммерческие, политические, социальные и промежуточные модификации.
Экономические неопределенности обусловлены неблагоприятными изменениями в экономике (неопределенность рыночного спроса и предложения, ассиметричная информация, слабо предсказуемость рыночных цен и т.п.). Политическая неопределенность обусловлена изменением политической обстановки влияющей на предпринимательскую деятельность.
Социальная неопределенность обусловлена изменениями демографической ситуации предпочтений и моральных установок населения влияющих на различные виды деятельности.
Эти виды неопределенности связаны между собой и часто на практике их трудно расчленить.
Выделяется природная неопределенность описывается совокупностью факторов среди которых могут быть климатические погодные условия, различного рода помехи (атмосферные, электромагнитные и т.д.)
Неопределенность внешней среды. При экономическом анализе предпринимательской деятельности вводится понятие внешней и внутренней среды бизнеса. Внутренняя среда включает факторы обусловленные деятельностью самого предпринимателя и его контактами. Внешняя среда представлена факторами, которые не связаны непосредственно с деятельностью предпринимателя и имеют более широкий социальный, демографический, политический и иной характер.
III. По времени возникновения. Неопределенности разделяются на ретроспективные текущие и перспективные.
При оценки хозяйственной и инвестиционной деятельности наиболее существенными представляются следующие виды неопределенности:
1)Неопределенность связанная с не стабильностью экономического законодательства и текущей экономической ситуацией, условий инвестирования и использования прибыли
2)Неопределенность связанная с внешнеэкономическими связями (возможность введения ограничений на торговлю и поставки, закрытие границ и т.п.)
3) Неопределенность политической ситуации, возможность неблагоприятных социально-экономических и политических изменений в стране или регионе.
4) Неполнота или не точность информации о динамике технико-экономических показателей, параметров новой техники и технологии.
5) Колебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов.
6) Неопределенность природно-климатических условий, возможность стихийных бедствий.
7) Неопределенность связана с производственно-технологическим процессом (аварии и отказы оборудования, производственный брак и т.д.).
8) Неопределенность целей, интересов и поведения участников рынка.
9) неполнота или не точность информации о финансовом положение и деловой репутации хозяйствующих субъектов (возможность не платежей, банкротств, срывов договорных обязательств и т.д.)
§3. Методы оценки риска.
Риск величина не постоянная его изменение обусловлена определенными факторами, в связи с чем страховое общество должно обязательно следить за развитием рисков: вести соответствующий статистический учет и анализ и обработку собранной информации. Исходя из полученной информации о возможном развитие риска страховщик делает его оценку, которая заключается в анализе всех рисковых обстоятельств характеризующих параметры риска. По результатам оценки принимаются решения к какой рисковой группе следует отнести тот или иной объект и какая тарифная ставка наилучшим образом соответствует данному риску. Оценка объекта страхования нужна для:
1) Установление страховой суммы, которая определяет меру обязательств со стороны страховщика.
2) Для установление величины страхового вознаграждения, которое определяется степенью возможного ущерба.
3) Для оценки возможности или невозможности страхования данного риска
Для оценки риска в страховой практике применяют следующие методы:
1) Метод индивидуальных оценок. Применяется только в отношение рисков, которые не возможно сопоставить со среднем типом рисков, в этом случае страховщик делает произвольную оценку на основе своего профессионального опыта и субъективного взгляда.
2) Метод средних величин. Для него характерно подразделение отдельных рисковых групп на подгруппы, тем самым создается аналитическая база, для определения размера риска по признакам. Например, балансовая стоимость страхования, суммарная производительная мощность, вид производственного цикла и другие.
3) Метод процентов. Представляет собой совокупность скидок и надбавок к имеющиеся аналитической базе зависящих от возможных положительных и отрицательных отклонений от среднего рискового типа. Используемые скидки и направления выражаются в процентах от среднего рискового типа. Например, ОСАГО.
§4. Классификация рисков.
В общей классификации рисков принято различать экологические, транспортные, технические, риски гражданской и профессиональной ответственности, политические, специальные, военные риски.
Экологические риски связаны с загрязнением окружающей среды и обусловлены преобразующей деятельностью человека в процессе присвоения материальных благ, такие риски обычно не включаются в объем ответственности страховщика. Риски гражданской ответственности связаны с законными претензиями физических и юридических лиц по поводу причинения вреда вызванного, например источником повышенной опасности.
Риски профессиональной ответственности связаны с недостаточностью профессионализма бухгалтера, аудитора, оценщика, врача с их халатностью при выполнении функциональных обязанностей в ряде случаем с мошенничеством. К источникам повышенной опасности относится автомобильный транспорт, лифты, подъемные механизмы, нефтехранилища, ряд химических производств и т.д.
Политические риски связаны с противоправными действиями с точки зрения норм международного права, с мероприятиями или акциями правительств иностранных государств в отношениях данного суверенного государства или граждан этого суверенного государства. Через систему оговоров или особых условий договора страхования политические риски могут включаться в объем ответственности страховщика.
Специальные риски подразумевают страхование перевозок особо ценных грузов, например, благородных металлов драгоценных камней, произведения искусства, денежной наличности. Содержание специальных рисков оговаривается в особых условиях договора страхования и может включатся в объем ответственности страховщика.
§5. Управление рисками.
Управление рисками или риск менеджмент имеет целью активный контроль со стороны предпринимателя за рисками угрожающие его предприятию, чтобы снизить возможные потери. Процесс управления рисками состоит из следующих этапов:
1)Идентификация риска
2)Измерение риска
3)Контроль риска
Идентификация риска заключается, в систематическом выявление и изучение рисков, которые характерны для данного вида деятельности. Идентификация начинается с определения опасности угрожающих данному предприятию. Опасность – это источник потенциальной угрозы. Часто понятие риск и опасности отождествляются, однако, между ними существует тонкое различие. Риск всегда касается определенного субъекта, т.е. просчитанный потенциал опасности для человека. Многие опасности, существуя в реальном мире не становятся рисками для конкретных людей для которых их потенциал равен нулю. Между опасностью и риском находятся события или действия, которые являются своеобразным механизмом реализации рисков. Таким образом, для идентификации рисков необходимо изучение всех компонентов и факторов их сопровождающих, в частности:
1) Опасности, которые могут привести к неблагоприятному результату
2) Ресурсов предприятия которые могут пострадать от рисков
3) Факторов увеличивающих или уменьшающих вероятность реализации рисков
4) Ущербов, в которых выражается воздействие рисков на ресурсы.
Для идентификации рисков необходима информация, которую можно получать различными способами:
1) Физический осмотр помещений и наблюдением за процессом производства, которые позволяют выявить факторы риска, связанные с пожарной опасностью, токсичностью, подверженность предприятий естественным рискам, опасности утраты имущества вследствие противоправных действий третьих лиц.
2) Схема последовательности технологических и иных процессов, которые позволяют выявить «узкие» места на стыке различных стадий процесса производства или в отношении с поставщиками или покупателями.
3) Изучение документов предполагающих ознакомление не только с балансами, и ежегодными отчетами, но и изучение контрактов и соглашений включая договор об аренде зданий, земли и т.д.
4) Собеседование с ключевым персоналом позволяет в прямой беседе выявить риски связанные с материально техническим обеспечением производства, производственным процессом и сбытом продукции.
Измерение риска
Измерение риска это вторая ступень в процессе управления рисками, которая сводится к определению степени его вероятности и размеров потенциального ущерба. Самые простые методы оценки риска доступные любому предприятию это вероятностная оценка риска и ранжирование риска. Вероятностная оценка риска производится на основе выделения самых главных по мнению менеджера опасности для данной организации и оценки вероятности их реализации. Желательно при это произвести оценку возможных убытков. Ранжирование рисков представляет собой их систематизацию с точки зрения количественных характеристик. Задача состоит в том, чтобы выявить какие из них серьёзные по размерам возможного ущерба, какие менее серьёзные и какие более вероятные и какие менее вероятные. Один из важных моментов – это группировка рисков по соотношению размеров возможного ущерба и частности. Это соотношение точно представляется треугольником Хейнса
Самый низкий уровень представлен наиболее частыми ущербами небольшими по размеру. Средний уровень убытки менее частные, но более серьёзные по размеру. Катастрофические достаточно редкие ущербы.
Если в отношение первых двух типов ущерба предприятие может полагаться на собственные возможности покрытия, то возможно при катастрофических ущербах. Их серьёзность ставит под угрозу сохранения предприятия и финансовые ресурсы для ликвидации последствий от ущерба могут быть найдены только на основе внешнего страхования. Поэтому для предприятия необходима даже простая количественная оценка рисков.
Контроль рисками – это заключительная стадия управления рисками которая включает 4 возможные стратегии: избежание, сокращение, сдерживание, ликвидация риска (Федорова). По мнению Никитиной контроль риска включает 4 метода: упразднение, предотвращение потерь и контроль, страхование, поглощение.
1. перспективная неопределенность - появление случайных факторов;
2. ретроспективная неопределенность - отсутствие фактов и информации о поведение объекта в прошлом;
3. техническая неопределенность - невозможность предсказать результаты принимаемых решений;
4. стохастическая неопределенность;
5. неопределенность состояния природы;
6. неопределенность целенаправленного противодействия - появляется при конфликте двух или более сторон;
7. неопределенность целей;
8. лингвистическая неопределенность;
9. неопределенность действия.
По видам выделяет внешнюю неопределенность и внутреннюю неопределенность.
По формам автор выделяет:
1. неизвестность - отсутствие информации для принятия решений;
2. неоднозначность - противоречивость информации для принятия четких управленческих решений;
3. непредсказуемость - хаотичность изменения информации;
4. Помимо вышеперечисленных видов неопределенности так же встречаются следующие классификации категории неопределенность:
5. частичная неопределенность - отсутствие статистических данных;
6. временная неопределенность - неопределенность по времени, например, для развивающихся стран;
7. полная неопределенность - решения принимаются в уникальных условиях.
Классификация неопределенных факторов . Рассмотрим два признака классификации - источник и природа неопределенности. По источнику неопределенности различают факторы неопределенности среды и факторы личностной неопределенности.
Неопределенность среды возникает в условиях неполной информации о значениях факторов внешней или внутренней среды организации. Это объясняется двумя основными причинами. Во-первых, неопределенность среды возникает при наличии целенаправленного противодействия других лиц или организаций, способы действий которых неизвестны. В этом случае говорят о «целенаправленной» среде, а связанную с ней неопределенность, обусловленную поведением других лиц, которые преследуют собственные цели, называютповеденческой неопределенностью . Принятие рациональных решений в подобных ситуациях основано на использовании принципов теории игр. Поэтому неопределенность такого рода иначе называют игровой . Наиболее яркий пример игровой неопределенности - это поведение конкурентов. Во-вторых, неопределенность среды возникает в силу недостаточной изученности некоторых явлений, имеющих объективный характер и сопровождающих процессы принятия управленческих решений. В этом случае имеет место так называемая объективная среда, а связанная с ней неопределенность называется природной . Примерами такой неопределенности служат экономические условия, политическая обстановка, поведение потребителей, социокультурные, природно-географические и другие факторы, которые являются неопределенными, однако в отличие от действий конкурентов не носят характера сознательного противодействия.
Неопределенность может быть обусловлена не только ситуацией, но и личностью руководителя. Дело в том, что объективно ситуация принятия решения может быть вполне определена и предсказуема, но субъективно она может выглядеть как неопределенная. Это объясняется тем, что разные люди неоднозначно воспринимают одну и ту же ситуацию, не обладают достаточными знаниями и опытом, мыслят непоследовательно и противоречиво, нечетко оценивают последствия альтернатив и т.д. В связи с этим говорят о личностной неопределенности
, которая понимается как неопределенность психических процессов, состояний и свойств личности. В частности, можно говорить о таких проявлениях личностной неопределенности, как неопределенность восприятия, представления, мышления, памяти, воображения, эмоциональных состояний. Кроме того, существенное влияние на принятие решений оказывает неопределенность психических свойств, которая обычно проявляется как неопределенность предпочтений
и неопределенность притязаний лица, принимающего решение (ЛПР). В силу этого часто возникает целевая неопределенность
, которая выражается в нечеткой, расплывчатой формулировке ЛПР цели принятия решения или наличии у него нескольких противоречивых целей. Так, примером целевой неопределенности является стремление руководителя фирмы получить в результате проведения операции максимальную прибыль
при минимальных издержках и уровне риска, что, как известно, очень редко встречается на практике и представляет собой крайне противоречивые требования к качеству управленческих решений.
Второй признак классификации неопределенных факторов - это природа неопределенности. По этому основанию выделяют вероятностную неопределенность и неопределенность уверенности.
К вероятностной неопределенности
относят влияние случайных факторов, т.е. таких неопределенных факторов, которые при массовом появлении обладают свойством статистической устойчивости и описываются некоторым законом распределения вероятности. Если закон распределения и числовые характеристики случайной величины известны, то с их помощью можно относительно легко вычислить вероятность любого события, которое этому закону подчиняется. Когда закон распределения неизвестен, то решение принимается в условиях статистической неопределенности
, которая, в свою очередь, делится на два вида -
с известными и неизвестными параметрами распределения (числовыми характеристиками). К параметрам распределения, как известно, относятся математическое ожидание, дисперсия и другие характеристики случайной величины. Статистическая неопределенность менее «желательна», поскольку в таких ситуациях для определения закона распределения и вычисления вероятностей требуются накопление и обработка достаточно большого объема статистической информации, что не всегда возможно осуществить на практике.
Во многих случаях, когда отсутствует объективная информация, люди часто оценивают вероятности событий субъективно с помощью интуиции, знаний, опыта и косвенных данных о ситуации. Такие вероятности называются субъективными . Если они известны, то для принятия решений можно использовать аналогичные критерии, или правила, основанные на вычислении математического ожидания случайных исходов альтернатив. Однако в этом случае надо соблюдать известную осторожность, поскольку при использовании субъективных вероятностей может перестать действовать закон больших чисел. Тем не менее, эти вероятности играют важную роль в процессе принятия решений, так как субъективные оценки - это все-таки лучше, чем ничего, т.е. отсутствие каких-либо оценок вообще.
Таким образом, случайные факторы – это самый «удобный» вид неопределенности, поскольку при массовом появлении они подчиняются определенным закономерностям и становятся предсказуемыми в среднем, хотя и остаются непредсказуемыми в каждом конкретном проявлении. К случайным факторам, влияющим на процессы принятия управленческих решений, можно отнести изменения потребительского спроса, колебания курсов валют и ценных бумаг, отказы технических систем, климатические условия и другие.
Неопределенность уверенности
характеризуется влиянием неслучайных факторов, т.е. таких факторов, которые не обладают свойством статистической устойчивости. Подобного рода неопределенность возникает, когда требующие учета факторы по своей природе не описываются никаким законом распределения либо эти факторы настолько новы и сложны, что о них невозможно получить достаточно достоверной информации. В итоге вероятность того, что неопределенные факторы примут некоторое значение, невозможно получить с требуемой точностью. Другими словами, неопределенность уверенности - это неизвестность
, которая обусловлена нехваткой или отсутствием информации о личностных или ситуационных факторах, не подчиняющихся законам теории вероятностей. Например, к таким факторам относятся изменчивость психических состояний ЛПР, его индивидуальные психические свойства, нечеткие или противоречивые цели деятельности, поведение конкурентов и поставщиков, изменение экономических и политических условий, появление новых технологий, законов и решений правительства. Наиболее простой пример, демонстрирующий различия между вероятностной неопределенностью
и неопределенностью уверенности, состоит в следующем. Предположим, что в двух урнах находится по 100 шаров. При этом известно, что первой урне - 50 белых и 50 черных шаров. Вместе с тем, относительно второй урны нельзя сказать, сколько шаров каждого цвета там находится (в частности, возможен случай, когда во второй урне шары только одного цвета – белого или черного). Некто должен достать шар из урны
и, не глядя назвать его цвет. В первом случае человек находится в условиях вероятностной неопределенности, так как ему известно соотношение шаров и, следовательно, вероятность каждого случайного исхода. Очевидно, что эта вероятность равна 0,5 для белых и 0,5 для черных шаров. Во втором случае, когда число шаров каждого цвета неизвестно, человек находится в условиях неопределенности уверенности, так как ему неизвестна вероятность того или иного исхода, и отсутствует информация, которая позволяет эти вероятности оценить. В самом худшем случае, когда отсутствует вообще какая-либо информация о факторах, влияющих на принятие решений, имеет место полная неопределенность
. Однако на практике очень немногие управленческие решения приходиться принимать в условиях полной неопределенности. Это объясняется следующими причинами. Во-первых
, у ЛПР всегда существует принципиальная возможность получения дополнительной информации о неизвестных факторах. Этим часто удается уменьшить новизну и сложность проблемы. Например, решение о разработке нового товара принимается после проведения маркетингового исследования, в ходе которого собирается информация о предпочтениях потребителей, поведении конкурентов и других факторах. Во-вторых
, ЛПР может действовать по аналогии с прошлым опытом, чтобы сделать предположения о вероятности или об ожидаемых значениях неопределенных факторов. Например, если экономическая и политическая ситуации на протяжении долгого времени оставались стабильными,
то можно предположить, что в ближайшей перспективе они существенно не изменятся. Использование прошлого опыта крайне необходимо, когда не хватает времени на сбор дополнительной информации
или затраты на нее слишком велики. В-третьих
, неслучайные факторы иногда удается перевести в разряд случайных с помощью рандомизации. Под рандомизацией понимают искусственное введение случайности
в ситуацию, где она отсутствует. Например, принятие решения о разработке нового товара может зависеть от того, какую стратегию поведения на рынке выберет основной конкурент. Точная стратегия конкурента неизвестна, но и неслучайна. Однако можно выдвинуть ряд гипотез об основных вариантах поведения конкурента и предположить, что в пределах этого набора он будет применять смешанную стратегию на основе некоторого распределения вероятности, которое введено на множестве так называемых чистых стратегий. Такой прием используется, если ситуация выбора описывается с помощью игровых моделей, в частности матричных игр. Далее, после рандомизации, проблемную ситуацию можно исследовать, используя методы теории вероятностей и математической статистики.
Всякая предпринимательская деятельность человека (производственная, коммерческая, финансовая) сопряжена с некоторой неопределенностью развития ситуации в будущем. Принимая то или иное решение, связанное с выбором альтернативного варианта в конкретной ситуации мы имеем дело с неопределенностью исхода, объясняемой недостаточностью, отсутствием или недостоверностью информации в исследуемой области. Неопределенность порождается случайностью стечения обстоятельств, неточностью или отсутствием информации.
Неопределенность отражает многовариантность будущего развития ситуации, т.е. неоднозначность исхода. При этом возможны как благоприятные, так и неблагоприятные исходы. Возможность неблагоприятных исходов обычно оценивается риском. Поэтому риски можно рассматривать как следствие неопределенности. Основные виды неопределенностей представлены на рис.1.1.
По вероятности наступления событий выделяют три вида неопределенности:
Полная неопределенность, когда прогнозируемая вероятность наступления события близка к нулю;
Рис. 1.1. Основные виды неопределенностей в экономической деятельности:
Полная определенность - прогнозируемая вероятность события близка к единице;
Частичная неопределенность - прогнозируемая вероятность события лежит в переделах от 0 до 1,0.
Неопределенности могут проявляться в различных формах:
В виде вероятностных распределений (распределение случайной величины точно известно, но неизвестно какое конкретно значение примет случайная величина);
В виде субъективных вероятностей (распределение случайной величины неизвестно, но известны вероятности отдельных событий, определённые экспертным путём);
В виде интервальной неопределённости (распределение случайной величины неизвестно, но известно, что она может принимать любое значение в определённом интервале).
К основным причинам неопределенности относятся:
Спонтанность природных процессов и явлений, стихийные бедствия (землетрясения, ураганы, наводнения, засуха, мороз, гололед);
Случайность социально-экономических и технологических процессов (одно и то же событие в схожих условиях проявляется по-разному);
Противоборствующие тенденции, столкновение интересов (военные действия, межнациональные конфликты);
Вероятностный характер научно-технического прогресса (невозможно определить негативные последствия отдельных научных открытий и технических изобретений);
Недостаточность информации об исследуемом объекте, процессе, явлении;
Ограниченность ресурсов (материальных, финансовых, трудовых и др.) при принятии и реализации решений;
Невозможность однозначного познания объекта при сложившихся уровне и методах научного познания;
Ограниченность сознательной деятельности человека, различия в социально-психологических установках, оценках, поведении.
Неопределенность внешней среды включает в себя объективные экономические, социальные и политические условия, при которых осуществляется предпринимательская деятельность и к которым она вынуждена приспосабливаться. Значительное влияние на предпринимательскую деятельность оказывает неопределенность экономической конъюнктуры, деньги, факторы производства, контрагенты и лица, поведение которых нельзя предсказать.
Таким образом, под риском обычно понимают возможность наступления некоторого неблагоприятного события, влекущего за собой различного рода потери.
Риск - это деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели.
В предпринимательской деятельности под "риском" понимают вероятность (угрозу) потери предприятием части своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате его производственной и финансовой деятельности.
Сущность риска отражается в следующих элементах:
Возможность отклонения от предполагаемой цели, ради которой осуществлялась выбранная альтернатива;
Вероятность достижения желаемого результата;
Отсутствие уверенности в достижении поставленной цели;
Возможность материальных, нравственных и др. потерь, связанных с реализацией выбранной в условиях неопределенности альтернативы.
Основными чертами риска являются: противоречивость, альтернативность и неопределенность.
Противоречивость означает столкновение объективно существующих рискованных действий с их субъективной оценкой. Например, инициативам и перспективным идеям противостоят консерватизм , догматизм , субъективизм и т.д.
Альтернативность предполагает необходимость выбора из двух или нескольких возможных вариантов решений, направлений, действий. При отсутствии возможности выбора не возникает рискованная ситуация, а, следовательно, и риск.
Неопределенность вызвана неполнотой или неточностью информации об условиях реализации проекта (решения). Экономическая деятельность осуществляется в условиях неопределенности внешней среды, поведение которой не всегда можно предсказать. При этом влияние различных факторов на конечные результаты такой деятельности неизвестны.
Совокупность условий и обстоятельств создающих обстановку неопределенности, называется ситуацией неопределенности .
Различают следующие три типа ситуации неопределенности:
- ситуация определенности означает выбор из множества возможных конкретного варианта решения с заранее известным исходом;
- ситуация риска предполагает, чтовыбор конкретного плана действий, может привести к любому исходу из их фиксированного множества. Причем для каждой альтернативы известны вероятности осуществления возможного исхода. Для того, чтобы ситуация была связана с риском, необходимо воздействие внешней среды и наличие неопределенности;
- ситуация неопределенности характеризует выбор конкретного варианта действий, который может привести к любому исходу из фиксированного множества исходов, с неизвестными вероятностями их осуществления (из-за отсутствия необходимой статистической информации, либо из-за отсутствия смысла определения таких вероятностей).
С учетом этого риск - это оцененная любым способом вероятность, а неопределенность - это то, что не поддается оценке.
Финансовый риск - это вероятность возникновения убытков или недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом.
Существуют три точки зрения на природу риска: субъективная, объективная и субъективно-объективная (преобладающая).
Субъективность риска объясняется различием психологических, нравственных, идеологических ориентаций и установок людей, которые по своему воспринимают одну и ту же величину риска.
Объективная природа риска обусловлена вероятностной сущностью природных, технологических и социально-экономических отношений. Объективность риска проявляется в реальном отражении явлений, процессов и деятельности, независимо от того, осознается ли он человеком.
Субъективно-объективная природа риска определяется тем, что риск порождается процессами субъективного и объективного характера.
Погрешность измерения
- это отклонение измеренного значения величины от ее «истинного» значения. По своей природе или характеру проявления погрешность может быть «случайной» и «систематической». Метод выражения погрешности измерений - а ± Δа
, где а
- измеренная величина, Δа
- суммарная абсолютная погрешность, определяемая методикой выполнения измерений.
Неопределенность измерения
- это «сомнения в истинности полученного результата». Т.е. параметр, связанный с результатом измерения, характеризующий разброс значений, которые могли бы быть обосновано приписаны к измеряемой величине. Метод выражения неопределенности - а ± U а
, где а
- измеренная величина, U а
- расширенная неопределенность, определяемая измерителем.
История возникновения термина "неопределенность измерений".
Сразу заметим, что, по сути, оба термина - «погрешность»
и «неопределенность»
- это выражение в разных терминах, одного и того же понятия - «точность измерений»
.
В России исторически сложилось так, что при оценке достоверности произведенного измерения использовали погрешность.
За рубежом исходно существовало понятие «error of measurement» - «ошибка измерения». Одной из целей при разработке стандарта качества ISO 9000 было обеспечение безошибочного выполнения всех производственных функций. В рамках ISO 9000 было разработано «Руководство по вычислению неопределенности в измерении
» - «Guide to the expression of uncertainty in measurement
», в котором описано понятие неопределенности измерений
и способы ее вычисления.
Сейчас все чаще требуется оценивать точность проведения измерений (например, такое требование предъявляется при аккредитации лабораторий) в терминах «неопределенности». В связи с вступлением России в ВТО, принято решение перевести правила проведения и оценки качества работ (в том числе и метрологических) в соответствие с международными стандартами ИСО. Все измерительные лаборатории стран-членов ВТО должны оценивать точность результатов измерений в терминах неопределенности. В России о необходимости расчета неопределенности измерений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006 говорится в письме Роспотребнадзора 01/6620-12-32 от 13.06.2012.
«Неопределенность измерений стоило выдумать хотя бы для того, чтобы теперь разъяснять, чем погрешность отличается от неопределенности
». Понятие «uncertainty» возникло из дословного перевода документа «Guide to the expression of uncertainty in measurement», ISO-1993. Документ вызвал множество споров и разделил общественность на три лагеря - сторонники «Guide…», противники «Guide…» и специалисты-практики, ожидающие «чем все это закончится».
В итоге, «все закончилось тем», что был выпущен документ РМГ 91-2009 «Совместное использование понятий «погрешность измерения» и «неопределенность измерения» детально разъясняющий соответствие терминов «погрешность» и «неопределенность».
Термины используемые при расчете неопределенности.
Соотношение терминов теории неопределенности с терминами классической теории точности (в скобках):
- Неопределенность результата измерения (погрешность результата измерения),
- Неопределенность типа А (случайная погрешность),
- Неопределенность типа Б (систематическая погрешность),
- Стандартная неопределенность (стандартное отклонение погрешности) результата измерения,
- Расширенная неопределенность (доверительные границы) результата измерения,
- Вероятность охвата, вероятность покрытия (доверительная вероятность),
- Коэффициент охвата, коэффициент покрытия (коэффициент распределения погрешности)
Подробно о типах определённости и их расчётах рассказано в статье «Понятие и типы неопределенностей. ГОСТ 34100.3-2017 »
Оценка результата измерений в терминах «погрешность измерений».
Как уже упоминалось выше, термин «погрешность» привязан к истинному значению измеряемой величины. Однако, это исходное «истинное значение» неизвестно. И при проведении измерений указывают интервал, в котором это «истинное значение» находится с определенным уровнем вероятности - Х = А ± Δ
, Р = 0,95
(где Р
- доверительная вероятность).
То есть, интервал от (А - Δ)
до (А + Δ)
с вероятностью Р
содержит в себе:
1) «истинное» значение измеряемой величины.
2) погрешность измерений величины
Рис.1. Диапазон возможных значений при погрешности
Оценка результата измерений в терминах «неопределенность измерений».
Термин «неопределенность» привязан к измеренному значению величины А, а не к ее абстрактному «истинному» значению. Также, как для «погрешности», результат измерения записывается в виде интервала Х = А ± Δ
, Р = 0,95
(Р
- вероятность охвата).
То есть, интервал от (A - U)
до (A + U)
содержит бОльшую долю (Р
) значений, которые могли бы быть приписаны к измеряемой величине.
Рис.2. Диапазон возможных значений при неопределенности
При оценке точности измерений в терминах "неопределенности" считается, что измеренная величина принадлежит к указанному интервалу значений (например, диапазон оптимальных или допустимых уровней), если она с учетом указанной неопределенности («величина - неопределенность» и «величина + неопределенность») не выходит за пределы этого диапазона.
Рис.3. Интервал значений при расчете неопределенности
Расчёт неопределённости с применением приборов.
Рис.4. Профессиональный измеритель освещённости еЛайт01
Рис.5. Термоанемометр-гигрометр-барометр ЭкоТерма Максима 01 с функцией автоматического расчёта неопределённости измерений.
Выводы.
Отличие понятия «погрешности» от «неопределенности»:
- «погрешность» привязана к некоторому «истинному» значению, которое точно неизвестно;
- «неопределенность» привязана к измеренному значению;
- «погрешность» относится к конкретному измерению, сделанному конкретным средством измерения;
- «неопределенность» - это степень сомнения в истинности полученного результата измерения;
- «погрешностью» характеризуются параметры точности средств измерений.
Неопределенность –это недостаточность сведений об условиях, в которых будет протекать экономическая деятельность, низкая степень предсказуемости, предвидения этих условий. Неопределенность сопряжена с риском планирования, принятия решений, осуществление действий на всех
уровнях экономической системы. Совокупности действующих факторов неизвестна, и необходимо множество гипотез, прежде чем их оценивать.
Неопределенность возрастает в геометрической прогрессии с удаленностью предполагаемого решения во времени
Ситуация полной неопределенности – характеризуется тем, что выбор конкретного плана действия может привести к любому исходу из фиксировано множества исходов, но вероятности неизвестны.
Типы полной неопределенности : 1). Вероятности неизвестны в силу отсутствия статистической информации. 2) Ситуация не статистическая и об объективных вероятностях говорить не имеет смысла (чистая неопределенность)
Виды неопределенности :
Объективная – неопределенность природы
Неопределенность из-за отсутствия достаточной информации
Стратегическая, вызванная зависимостью от других субъектов рынка, например, налоговой системы.
Порожденная слабоструктурированными проблемами
Вызванная нечеткостью как процессов и явлений, так и информации их описывающей.
Перспективная – появление непредусмотренных факторов.
Ретроспективная – отсутствие информации о поведения объекта в прошлом.
Техническая – невозможность предсказать результаты принимаемых решений.
Стохастическая – периодичность / не периодичность неопределенности
Неопределенность целей (неправильное целеполагание).
Неопределенность условий.
Неопределенность не только отрицательный фактор и фирма не обязательно должна снижать ее уровень. Она затрудняет принятие решений фирмой, но так же затрудняет принятий решений конкурентами, поэтому фирма может создавать дополнительную неопределенность. Это интерактивное ведение бизнеса .
Основной прием снижения неопределенности – это получение дополнительной информации. Точность информации возрастает с увеличением ее стоимости и затрат времени на ее получение.
Методы снижения неопределенности: 1) Разработка стратегии фирмы снимает неопределенность,2) Учет случайных факторов мат и стат методами.
Отдельно выделяют. нечеткость – как источник случайности, а не синоним.
Виды нечеткости: 1) Низкая точность информации; 2) Неточность модели объекта контроля и управления; 3) Нечеткость в процессе принятия решения в многоуровневой иерархических системах; 4 Учет трудности представления знаний лица принимающего решения (ЛПР)
Способы снижения нечеткости: 1) Сознательное и бессознательное игнорирование; 2) Выбрать один существующий вид неопределённости и использовать соответствующую теорию, 3) Дополнительное исследование системы и дополнительная информация
Отличия неопределенности от риска
Предпринимательский риск – это деятельность субъектов хозяйственной жизни, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность оценить вероятности достижения желаемого результата, неудачи и отклонения от цели, содержащиеся в выбираемых альтернативах
Отличия (В лекции Булавы нет никаких отличий, сравнивала сама (подпись Андреева))
Неопределенность – это объективное состояние экономической среды, существует вне зависимости от субъекта предпринимательской деятельности, а риск – это уже деятельность субъекта в данных условиях и неотделима от него
Неопределенность – это источник риска
Ситуация неопределенности – многовариантность исходов с неизвестной вероятностью, а ситуация риска – это необходимость принятия одного решения в ситуации неопределенности
Риск имеет количественную и качественную оценку, неопределенность – недостаточность сведений, можно оценить только риски вызываемые неопределенностью
Неопределенность носит общий характер – оказывает влияние и на конкурента и на предприятие, риск носит частный характер, так как ответственность за него несет предприниматель (на свой страх и риск). Ситуация, когда реализация рисков одного субъекта деятельности влияет на других, является проявлением неопределенности для последних, и не может быть истолкована как общий характер риска.
Функция неопределенности – создание ситуации риска (пассивная); функции риска: аналитическая, инновационная, регулятивная, защитная (активные)
Неопределенность в отличие от риска невозможно диверсифицировать – она неизбежна, возможно только ее снижение, путем получения дополнительных сведений.